PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) Коэффициент Шарпа: 1.01

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSKY.L - пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционные результаты MSCI World/Information Tech NR USD. FSKY.L был запущен 27 дек. 2018 г. и имеет комиссию 0.60%.

Коэффициент Шарпа FSKY.L равен 1.01, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.01 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FSKY.L

Ранг коэффициента Шарпа FSKY.L: 28.629
Ниже среднего

FSKY.L опережает 28.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция FSKY.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FSKY.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.39
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.39 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.75+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.70 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation с другими ETF в категории Technology Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FSKY.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
HNSS.LHSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF6.08
SMGB.LVanEck Semiconductor UCITS ETF5.58
DRVG.LGlobal X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing3.95
INTL.LWisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc3.71
VPNG.LGlobal X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating3.66
DRVE.LGlobal X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating3.59
ECAR.LiShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)3.53
AIQG.LGlobal X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating3.22
KARP.LKraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD3.13
XAID.LXtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C3.12
FSKY.LFirst Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation1.01

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FSKY.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FSKY.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

FSKY.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель