PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSKY.L с FCSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSKY.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKY.L и FCSG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation
-14.78%1.06%37.83%47.12%-39.21%11.83%
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation
-3.29%3.93%11.42%6.17%-3.68%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, FSKY.L показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у FCSG.L с доходностью -3.29%.


FSKY.L

1 день
2.48%
1 месяц
1.83%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-16.57%
1 год
4.08%
3 года*
15.53%
5 лет*
3.31%
10 лет*

FCSG.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.50%
3 года*
6.47%
5 лет*
6.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSKY.L и FCSG.L

FSKY.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.


Доходность на риск

FSKY.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKY.L
Ранг доходности на риск FSKY.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKY.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKY.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKY.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKY.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSKY.LFCSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.13

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.10

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.17

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

-0.53

+0.77

FSKY.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKY.L на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FCSG.L равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKY.L и FCSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSKY.LFCSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между FSKY.L и FCSG.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKY.L и FCSG.L

Ни FSKY.L, ни FCSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSKY.L и FCSG.L

Максимальная просадка FSKY.L за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки FCSG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKY.L и FCSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FSKY.LFCSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-11.39%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-7.80%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-11.39%

-36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-6.49%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-2.56%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

2.55%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKY.L и FCSG.L

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FSKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSKY.LFCSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.47%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

6.74%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

11.31%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

10.73%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

10.73%

+16.36%