Сравнение FSKY.L с CAPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).

FSKY.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSKY.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 27 дек. 2018 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSKY.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKY.L и CAPS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FSKY.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation	-14.78%	1.06%	37.83%	47.12%	-39.21%	13.05%
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc	1.07%	-0.65%	12.99%	2.23%	0.10%	19.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSKY.L показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.

FSKY.L

1 день: 2.48%

1 месяц: 1.83%

С начала года: -14.78%

6 месяцев: -16.57%

1 год: 4.08%

3 года*: 15.53%

5 лет*: 3.31%

10 лет*: —

CAPS.L

1 день: 0.03%

1 месяц: -5.45%

С начала года: 1.07%

6 месяцев: 1.25%

1 год: 1.25%

3 года*: 7.18%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

Название символа

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FSKY.L:

FSKY.L с FCBR.L FSKY.L с SPY FSKY.L с IITU.L FSKY.L с ESPO FSKY.L с FDN.L FSKY.L с QCLN.L FSKY.L с FCSG.L

Часто сравнивают с CAPS.L:

CAPS.L с VOO CAPS.L с FDN.L CAPS.L с BBSU.L CAPS.L с ISDU.L CAPS.L с FEX.L CAPS.L с BBUS.L CAPS.L с QCLN.L

Сравнение комиссий FSKY.L и CAPS.L

И FSKY.L, и CAPS.L имеют комиссию равную 0.60%.

FSKY.L

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

CAPS.L

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FSKY.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAPS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKY.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSKY.L	CAPS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	0.10	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.39	0.22	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.03	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	0.25	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.24	0.67	-0.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKY.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKY.L на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKY.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSKY.L	CAPS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	0.10	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.36	+0.07

Корреляция

Корреляция между FSKY.L и CAPS.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKY.L и CAPS.L

Ни FSKY.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSKY.L и CAPS.L

Максимальная просадка FSKY.L за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKY.L и CAPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSKY.L	CAPS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.61%	-22.86%	-24.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.00%	-7.66%	-19.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.43%	-15.11%	-8.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.62%	-10.02%	-5.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.26%	2.39%	+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKY.L и CAPS.L

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FSKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSKY.L	CAPS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.96%	2.87%	+3.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.28%	6.73%	+12.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.77%	12.44%	+15.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.52%	19.49%	+8.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.09%	19.49%	+7.60%

Сравнение FSKY.L с CAPS.L

Доходность

Сравнение доходности FSKY.L и CAPS.L

Сравнение доходности по годам FSKY.L и CAPS.L

Доходность по периодам

FSKY.L

CAPS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSKY.L и CAPS.L

Доходность на риск

FSKY.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

FSKY.L

CAPS.L

Сравнение FSKY.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSKY.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKY.L и CAPS.L

Просадки

Сравнение просадок FSKY.L и CAPS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSKY.L и CAPS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)