Сравнение DGII с ARQQ
DGII (Digi International Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DGII in Communication Equipment, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DGII returned 23.91%/yr vs -25.76%/yr for ARQQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGII и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGII показывает доходность 59.97%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -35.01%.
DGII
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 18.50%
- С начала года
- 59.97%
- 6 месяцев
- 58.43%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 29.71%
- 10 лет*
- 19.75%
ARQQ
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -54.86%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGII и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGII Digi International Inc. | 59.97% | 43.20% | 16.27% | -28.86% | 48.76% | 13.38% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -35.01% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 111.95% |
Correlation
The correlation between DGII and ARQQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DGII:
$2.66B
ARQQ:
$235.78M
DGII:
$1.14
ARQQ:
-$4.72
DGII:
5.55
ARQQ:
158.69
DGII:
4.00
ARQQ:
8.27
DGII:
$475.06M
ARQQ:
$1.43M
DGII:
$301.41M
ARQQ:
-$307.00K
DGII:
$88.69M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGII vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
DGII
ARQQ
Сравнение DGII c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi International Inc. (DGII) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGII | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | -0.49 | +8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | -0.75 | +21.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGII | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | -0.37 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.35 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DGII и ARQQ
Максимальная просадка DGII за все время составила -94.61%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGII и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGII | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -99.60% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -79.78% | +66.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.60% | -90.47% | +41.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -98.51% | +97.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.37% | -88.81% | +38.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 52.43% | -47.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGII и ARQQ
Текущая волатильность для Digi International Inc. (DGII) составляет 14.32%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 31.95%. Это указывает на то, что DGII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGII | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 31.95% | -17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 62.86% | -36.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 105.60% | -69.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 133.90% | -92.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.04% | 133.90% | -89.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGII и ARQQ
Ни DGII, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGII и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi International Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGII and ARQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (31.95%) compared to DGII (14.32%). In terms of maximum drawdown, DGII dropped -94.61% vs ARQQ's -99.60%.
DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGII и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор