Сравнение DGII с ARQQ
DGII (Digi International Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DGII in Communication Equipment, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, DGII returned 14.76%/yr vs -19.76%/yr for ARQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGII и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGII показывает доходность 47.49%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -24.45%.
DGII
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- 47.80%
- С начала года
- 47.49%
- 1 год
- 92.67%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 19.35%
ARQQ
- 1 день
- -9.42%
- 1 месяц
- -17.10%
- 6 месяцев
- -38.71%
- С начала года
- -24.45%
- 1 год
- -61.83%
- 3 года*
- -19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGII и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGII Digi International Inc. | 47.49% | 43.20% | 16.27% | -28.86% | 48.76% | 12.19% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -24.45% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between DGII and ARQQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between DGII and ARQQ shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGII:
$2.41B
ARQQ:
$287.66M
DGII:
$1.13
ARQQ:
-$4.72
DGII:
5.14
ARQQ:
184.47
DGII:
3.69
ARQQ:
9.62
DGII:
$475.06M
ARQQ:
$1.43M
DGII:
$301.41M
ARQQ:
-$307.00K
DGII:
$88.69M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGII vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
DGII
ARQQ
Сравнение DGII c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi International Inc. (DGII) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGII | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | -0.78 | +7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | -1.09 | +20.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGII и ARQQ
Максимальная просадка DGII за все время составила -94.61%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGII и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGII | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -99.60% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -79.78% | +64.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.60% | -89.69% | +41.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -98.26% | +83.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -88.94% | +38.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 56.70% | -51.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGII и ARQQ
Текущая волатильность для Digi International Inc. (DGII) составляет 12.77%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 52.11%. Это указывает на то, что DGII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGII | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 52.11% | -39.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 81.55% | -53.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.97% | 113.87% | -75.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 135.87% | -94.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.10% | 135.87% | -91.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGII и ARQQ
Ни DGII, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGII и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi International Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGII and ARQQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (52.11%) compared to DGII (12.77%). In terms of maximum drawdown, DGII dropped -94.61% vs ARQQ's -99.60%.
DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGII и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор