PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFFX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGFFX с PYGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGFFX (Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund) and PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, DGFFX returned 3.66%/yr vs 2.59%/yr for PYGSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DGFFX charges 0.99%/yr vs 0.53%/yr for PYGSX.

Доходность

Сравнение доходности DGFFX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGFFX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PYGSX с доходностью 0.64%.

DGFFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.18%
3 года*
7.36%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

PYGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.84%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGFFX и PYGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		2.44%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.64%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.39%

Correlation

The correlation between DGFFX and PYGSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Payden Global Low Duration Fund

Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с DWFIXDGFFX с IGBIXDGFFX с ANAZXDGFFX с DIEFXDGFFX с DCFFX
Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с EAIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с SPGBXPYGSX с VTILXPYGSX с PGBIXPYGSX с DFGBX

Доходность на риск

DGFFX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFFX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFFXPYGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.66

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.23
4.31

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.63

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

3.32

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.27

13.04

+17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFFX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFFX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFFX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFFXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.66

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.59

1.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

2.08

-0.56

Просадки

Сравнение просадок DGFFX и PYGSX

Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и PYGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGFFXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-7.29%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-1.23%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.38%

-1.23%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.17%

-5.38%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.35%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.49%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.31%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFFX и PYGSX

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGFFXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.47%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.10%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

1.53%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

1.88%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

1.75%

+0.85%

Сравнение комиссий DGFFX и PYGSX

DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFFX и PYGSX

Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PYGSX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.25%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%0.00%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.65%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DGFFX and PYGSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGFFX has higher volatility (0.69%) compared to PYGSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, DGFFX dropped -12.69% vs PYGSX's -7.29%.

DGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGFFX и PYGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор