PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFFX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFFX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFFX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFFX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%6.91%

Доходность по периодам

С начала года, DGFFX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%.

DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с VTIIXDGFFX с IGBIXDGFFX с DCFFXDGFFX с DIEFXDGFFX с GTRAX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOX

Сравнение комиссий DGFFX и LSGBX

DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LSGBX в 0.69%.

DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund

Доходность на риск

DGFFX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFFX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFFXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.81

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.20

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.14

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.52

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.32

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFFX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFFX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFFX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFFXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.81

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

-0.31

+1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.78

+0.69

Корреляция

Корреляция между DGFFX и LSGBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFFX и LSGBX

Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%

Просадки

Сравнение просадок DGFFX и LSGBX

Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFFXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-26.86%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-4.05%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.17%

-25.41%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-13.48%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-4.76%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.16%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFFX и LSGBX

Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.78%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFFXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.97%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

3.72%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

6.26%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

6.59%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

5.80%

-3.20%