PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEFX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEFX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%.

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DCFFXDGEFX с DMSFX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VHYAXFGINX с VWNAX

Сравнение комиссий DGEFX и FGINX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

DGEFX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.84

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.47

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.55

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

10.90

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGINX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Корреляция

Корреляция между DGEFX и FGINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и FGINX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и FGINX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEFXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-54.80%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.56%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-16.21%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-5.46%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.74%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.70%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и FGINX

Текущая волатильность для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) составляет 3.94%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEFXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.24%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.01%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

16.22%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

14.88%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.04%

-2.40%