PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGE.L с PRNDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGE.L с PRNDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DGE.L) и Pernod Ricard SA. (PRNDY).

Доходность

Сравнение доходности DGE.L и PRNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Diageo plc (DGE.L) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGE.L и PRNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
DGE.L
Diageo plc		-13.00%-34.13%-8.48%-19.86%-7.73%6.81%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-12.57%-25.02%-32.45%-12.49%-7.20%3.37%
Разные валюты инструментов

DGE.L торгуется в GBp, в то время как PRNDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRNDY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGE.L:

£31.12B

PRNDY:

$18.59B

EPS

DGE.L:

£2.47

PRNDY:

$1.98

Коэффициент P/E

DGE.L:

5.65

PRNDY:

7.43

Коэффициент PEG

DGE.L:

1.62

PRNDY:

0.66

Коэффициент P/S

DGE.L:

0.83

PRNDY:

0.88

Коэффициент P/B

DGE.L:

3.61

PRNDY:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

DGE.L:

£37.44B

PRNDY:

$21.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGE.L:

£22.46B

PRNDY:

$12.50B

EBITDA (12 мес.)

DGE.L:

£10.70B

PRNDY:

$6.13B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGE.L показывает доходность -13.00%, а PRNDY немного выше – -12.57%.

DGE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-13.30%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-19.95%
1 год
-29.17%
3 года*
-25.06%
5 лет*
-12.02%
10 лет*
-0.50%

PRNDY

1 день
-1.37%
1 месяц
-17.72%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-20.30%
1 год
-23.68%
3 года*
-29.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diageo plc

Pernod Ricard SA.

Часто сравнивают с DGE.L:
DGE.L с RI.PADGE.L с RELXDGE.L с GSK.LDGE.L с ABEVDGE.L с CPA.DEDGE.L с SPYDGE.L с BRO
Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с STZ

Доходность на риск

DGE.L vs. PRNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGE.L
Ранг доходности на риск DGE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGE.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGE.L c PRNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DGE.L) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGE.LPRNDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

-0.73

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

-0.96

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.89

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.57

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

-1.33

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGE.L vs. PRNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGE.L на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа PRNDY равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGE.L и PRNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGE.LPRNDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.78

+1.06

Корреляция

Корреляция между DGE.L и PRNDY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGE.L и PRNDY

Дивидендная доходность DGE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PRNDY в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGE.L
Diageo plc		3.36%4.92%3.12%2.80%2.09%1.80%2.43%2.14%2.34%2.28%2.81%3.04%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.49%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGE.L и PRNDY

Максимальная просадка DGE.L за все время составила -62.74%, что меньше максимальной просадки PRNDY в -69.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGE.L и PRNDY.

Загрузка...

Показатели просадок

DGE.LPRNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.74%

-67.59%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.78%

-41.41%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.85%

-65.00%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-31.16%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.23%

17.57%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DGE.L и PRNDY

Текущая волатильность для Diageo plc (DGE.L) составляет 7.19%, в то время как у Pernod Ricard SA. (PRNDY) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что DGE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGE.LPRNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

13.98%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

24.89%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.21%

32.54%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

25.81%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

25.81%

-3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGE.L и PRNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
7.81B
5.21B
(DGE.L) Общая выручка
(PRNDY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DGE.L значения в GBp, PRNDY значения в USD

Сравнение рентабельности DGE.L и PRNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diageo plc и Pernod Ricard SA..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%20212022202320242025
61.0%
59.3%
Активы портфеля
DGE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.77B при выручке в 7.81B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

DGE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.43B при выручке в 7.81B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

DGE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 7.81B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.