Сравнение DGE.L с PRNDY
DGE.L (Diageo plc) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, DGE.L returned -21.33%/yr vs -29.71%/yr for PRNDY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DGE.L и PRNDY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGE.L торгуется в GBp, в то время как PRNDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRNDY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGE.L показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -17.16%.
DGE.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- -25.05%
- 3 года*
- -21.33%
- 5 лет*
- -13.02%
- 10 лет*
- 0.20%
PRNDY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -28.58%
- 3 года*
- -29.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGE.L и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGE.L Diageo plc | -7.21% | -34.13% | -8.48% | -19.86% | -7.73% | 6.81% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -17.16% | -25.02% | -32.45% | -12.49% | -7.20% | 3.37% |
Correlation
The correlation between DGE.L and PRNDY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between DGE.L and PRNDY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DGE.L:
£32.86B
PRNDY:
$17.84B
DGE.L:
£2.47
PRNDY:
$1.98
DGE.L:
5.96
PRNDY:
7.13
DGE.L:
1.71
PRNDY:
0.63
DGE.L:
0.88
PRNDY:
0.84
DGE.L:
3.81
PRNDY:
1.15
DGE.L:
£37.44B
PRNDY:
$21.18B
DGE.L:
£22.46B
PRNDY:
$12.50B
DGE.L:
£10.70B
PRNDY:
$6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGE.L vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
DGE.L
PRNDY
Сравнение DGE.L c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DGE.L) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGE.L | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.70 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.25 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGE.L | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.80 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок DGE.L и PRNDY
Максимальная просадка DGE.L за все время составила -62.74%, что меньше максимальной просадки PRNDY в -69.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGE.L и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGE.L | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.74% | -69.67% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -40.86% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.03% | -67.13% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.31% | -68.79% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -31.70% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 22.82% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGE.L и PRNDY
Diageo plc (DGE.L) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGE.L | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 7.63% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 24.32% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 31.73% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 25.77% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 25.77% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGE.L и PRNDY
Дивидендная доходность DGE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PRNDY в 7.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGE.L Diageo plc | 4.19% | 4.92% | 3.12% | 2.80% | 2.09% | 1.80% | 2.43% | 2.14% | 2.34% | 2.28% | 2.81% | 3.04% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.81% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGE.L и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGE.L и PRNDY
DGE.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.77B при выручке в 7.81B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
DGE.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.43B при выручке в 7.81B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
DGE.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 7.81B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
DGE.L and PRNDY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DGE.L и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор