Сравнение DGE.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DGE.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGE.L или SPY.
Основные характеристики
| DGE.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.07% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | -16.65% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | -7.43% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.48% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 12.59% |
| Макс. просадка | -47.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | -33.13% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между DGE.L и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGE.L и SPY
С начала года, DGE.L показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции DGE.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.03% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGE.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DGE.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGE.L и SPY
Дивидендная доходность DGE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGE.L Diageo plc | 4.10% | 2.80% | 2.09% | 1.80% | 2.43% | 2.14% | 2.34% | 2.28% | 2.81% | 3.04% | 2.80% | 2.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGE.L и SPY
Максимальная просадка DGE.L за все время составила -47.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGE.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGE.L и SPY
Diageo plc (DGE.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.