Сравнение DGCIX с VLCIX
DGCIX (Delaware Corporate Bond Fund) and VLCIX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, DGCIX returned 3.03%/yr vs 2.43%/yr for VLCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGCIX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for VLCIX.
Доходность
Сравнение доходности DGCIX и VLCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VLCIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции DGCIX превзошли акции VLCIX по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.43% соответственно.
DGCIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 3.03%
VLCIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам DGCIX и VLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCIX Delaware Corporate Bond Fund | 0.90% | 6.89% | 2.81% | 7.08% | -16.87% | -0.65% | 11.99% | 17.38% | -3.78% | 7.91% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 1.23% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
Correlation
The correlation between DGCIX and VLCIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.86 |
The correlation between DGCIX and VLCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCIX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск
DGCIX
VLCIX
Сравнение DGCIX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Corporate Bond Fund (DGCIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCIX | VLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.61 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.96 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCIX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DGCIX и VLCIX
Максимальная просадка DGCIX за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCIX и VLCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCIX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -34.56% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -5.26% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -12.86% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -34.56% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | -34.56% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -13.74% | +10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -8.03% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.13% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCIX и VLCIX
Текущая волатильность для Delaware Corporate Bond Fund (DGCIX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что DGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCIX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.45% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 5.49% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 7.65% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 11.88% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 10.61% | -4.58% |
Сравнение комиссий DGCIX и VLCIX
DGCIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCIX и VLCIX
Дивидендная доходность DGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности VLCIX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCIX Delaware Corporate Bond Fund | 5.10% | 5.06% | 4.84% | 3.78% | 3.81% | 4.56% | 3.72% | 4.54% | 4.18% | 4.11% | 3.63% | 4.17% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.52% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DGCIX and VLCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLCIX has higher volatility (2.45%) compared to DGCIX (1.50%). In terms of maximum drawdown, DGCIX dropped -22.98% vs VLCIX's -34.56%.
DGCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCIX и VLCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор