PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCIX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGCIX с OILGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGCIX (Delaware Corporate Bond Fund) and OILGX (Optimum Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - DGCIX is a Corporate Bonds fund managed by Delaware Funds, while OILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DGCIX returned 3.03%/yr vs 17.39%/yr for OILGX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DGCIX charges 0.57%/yr vs 0.89%/yr for OILGX.

Доходность

Сравнение доходности DGCIX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Corporate Bond Fund (DGCIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у OILGX с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции DGCIX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 3.03% против 17.39% соответственно.

DGCIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.08%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.24%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.17%
10 лет*
3.03%

OILGX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.16%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.10%
1 год
27.94%
3 года*
29.54%
5 лет*
14.72%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCIX и OILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGCIX
Delaware Corporate Bond Fund		0.90%6.89%2.81%7.08%-16.87%-0.65%11.99%17.38%-3.78%7.91%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		10.05%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Correlation

The correlation between DGCIX and OILGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2003 г.

-0.04

The correlation between DGCIX and OILGX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Corporate Bond Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DGCIX:
DGCIX с MIFIXDGCIX с CXHYXDGCIX с DEMIXDGCIX с DEVLXDGCIX с DMTFXDGCIX с FGINXDGCIX с FIIFX
Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с FSPGXOILGX с FRIAXOILGX с VUG

Доходность на риск

DGCIX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCIX
Ранг доходности на риск DGCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCIX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Corporate Bond Fund (DGCIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCIXOILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.80

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.45

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.88

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

6.64

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCIX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILGX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCIX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCIXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.59

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DGCIX и OILGX

Максимальная просадка DGCIX за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCIX и OILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGCIXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-54.28%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-15.31%

+11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-23.75%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-39.97%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.98%

-39.97%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.29%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.48%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.33%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCIX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Corporate Bond Fund (DGCIX) составляет 1.50%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGCIXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.64%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

12.02%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

16.03%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

23.40%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

22.04%

-16.01%

Сравнение комиссий DGCIX и OILGX

DGCIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCIX и OILGX

Дивидендная доходность DGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности OILGX в 12.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCIX
Delaware Corporate Bond Fund		5.10%5.06%4.84%3.78%3.81%4.56%3.72%4.54%4.18%4.11%3.63%4.17%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		12.77%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Часто задаваемые вопросы

DGCIX and OILGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILGX has higher volatility (3.64%) compared to DGCIX (1.50%). In terms of maximum drawdown, DGCIX dropped -22.98% vs OILGX's -54.28%.

OILGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCIX и OILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор