PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGBEX с MDGCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGBEX (DFA Global Social Core Equity Portfolio) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGBEX returned 11.10%/yr vs 11.44%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DGBEX charges 0.34%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 18.61%.

DGBEX

1 день
-0.79%
1 месяц
4.17%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.92%
1 год
31.47%
3 года*
21.75%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

MDGCX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.79%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.84%
1 год
38.66%
3 года*
21.74%
5 лет*
11.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGBEX и MDGCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		13.89%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		18.61%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%4.08%

Correlation

The correlation between DGBEX and MDGCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between DGBEX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с DFSTXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFEOXDGBEX с DFFVXDGBEX с DFQTXDGBEX с FMIEX
Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с CWGIXMDGCX с CSUAXMDGCX с VEOIX

Доходность на риск

DGBEX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.10

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.17

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.84

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

22.38

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDGCX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXMDGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.10

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и MDGCX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и MDGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGBEXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-48.25%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.07%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-21.46%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-26.68%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.00%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-9.93%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.74%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и MDGCX

DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеют волатильность 4.05% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGBEXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.93%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.07%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.61%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.15%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

17.25%

+2.12%

Сравнение комиссий DGBEX и MDGCX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и MDGCX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MDGCX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.46%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.51%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DGBEX and MDGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGBEX has higher volatility (4.05%) compared to MDGCX (3.93%). In terms of maximum drawdown, DGBEX dropped -37.83% vs MDGCX's -48.25%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGBEX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор