PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGBEX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGBEX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%.

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с CAEIXDGBEX с DFIEXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFQTXDGBEX с DFSTXDGBEX с DFSVX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий DGBEX и CSUAX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DGBEX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.68

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.45

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

10.62

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между DGBEX и CSUAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и CSUAX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и CSUAX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGBEXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-52.20%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-7.98%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-20.45%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-3.50%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.49%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.84%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и CSUAX

DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGBEXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.44%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

6.89%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

11.49%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

12.89%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

14.89%

+4.59%