PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFY.TO с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFY.TO с CME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFY.TO (Definity Financial Corp) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DFY.TO in Insurance - Property & Casualty, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 21.76%/yr for CME. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFY.TO и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Definity Financial Corp (DFY.TO) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFY.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 3.75%.

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

CME

1 день
3.10%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.96%
1 год
5.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFY.TO и CME

2026 (YTD)20252024202320222021
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%
CME
CME Group Inc.		3.75%14.36%25.18%28.20%-18.00%4.21%

Correlation

The correlation between DFY.TO and CME is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.13

The correlation between DFY.TO and CME shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFY.TO:

CA$8.57B

CME:

$97.90B

EPS

DFY.TO:

CA$3.24

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

DFY.TO:

21.71

CME:

22.94

Коэффициент PEG

DFY.TO:

1.33

CME:

2.00

Коэффициент P/S

DFY.TO:

1.51

CME:

14.40

Коэффициент P/B

DFY.TO:

2.11

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

DFY.TO:

CA$5.62B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFY.TO:

CA$2.65B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

DFY.TO:

CA$733.60M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definity Financial Corp

CME Group Inc.

Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

DFY.TO vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFY.TO c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFY.TOCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.27

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.51

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.28

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

0.90

-1.53

DFY.TO vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFY.TO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CME равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFY.TO и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFY.TO и CME

Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFY.TOCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-71.05%

+50.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-20.44%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-20.44%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-13.05%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-19.93%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

6.39%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFY.TO и CME

Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFY.TOCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

10.56%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

17.78%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

21.33%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

20.98%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

24.77%

-1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFY.TO и CME

Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CME в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFY.TO и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.92B
1.88B
(DFY.TO) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DFY.TO значения в CAD, CME значения в USD

Сравнение рентабельности DFY.TO и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Definity Financial Corp и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
88.1%
Активы портфеля
DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

DFY.TO and CME have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор