Сравнение DFY.TO с CBOE
DFY.TO (Definity Financial Corp) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DFY.TO in Insurance - Property & Casualty, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 33.03%/yr for CBOE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFY.TO и CBOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFY.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 20.55%.
DFY.TO
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам DFY.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | -6.78% | 31.30% | 57.75% | -0.94% | 32.39% | 5.46% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 20.55% | 24.03% | 20.12% | 40.93% | 4.04% | 2.52% |
Correlation
The correlation between DFY.TO and CBOE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between DFY.TO and CBOE shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFY.TO:
CA$8.57B
CBOE:
$30.97B
DFY.TO:
CA$3.24
CBOE:
$11.77
DFY.TO:
21.71
CBOE:
25.07
DFY.TO:
1.33
CBOE:
0.47
DFY.TO:
1.51
CBOE:
6.46
DFY.TO:
2.11
CBOE:
5.76
DFY.TO:
CA$5.62B
CBOE:
$4.79B
DFY.TO:
CA$2.65B
CBOE:
$2.50B
DFY.TO:
CA$733.60M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFY.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
DFY.TO
CBOE
Сравнение DFY.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFY.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.45 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.43 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFY.TO и CBOE
Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFY.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -39.92% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -24.18% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -24.18% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -17.99% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -10.90% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 5.42% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFY.TO и CBOE
Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFY.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 15.73% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 24.53% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 28.03% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 24.30% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 26.17% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFY.TO и CBOE
Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
DFY.TO Definity Financial Corp | 1.14% | 0.99% | 1.09% | 1.47% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFY.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFY.TO и CBOE
DFY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
DFY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
DFY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
DFY.TO and CBOE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор