Сравнение DFXIX с MCBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. MCBDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и MCBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и MCBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | -0.59% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у MCBDX с доходностью -0.59%.
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
MCBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и MCBDX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MCBDX в 0.52%.
Доходность на риск
DFXIX vs. MCBDX — Ранг доходности на риск
DFXIX
MCBDX
Сравнение DFXIX c MCBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | MCBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.53 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.70 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 5.21 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и MCBDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и MCBDX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности MCBDX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.13% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и MCBDX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки MCBDX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и MCBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -22.01% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -3.04% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -22.01% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -5.52% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.53% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.99% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и MCBDX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.06%, в то время как у MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.47% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.43% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.33% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 20.10% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 14.44% | +15.41% |