PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFXIX с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFXIX с ABNFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX).

DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFXIX и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFXIX и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.29%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.55%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFXIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью -0.55%.

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

ABNFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с UMMGXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с IUSBABNFX с FIPDXABNFX с SCHZABNFX с FBNDX

Сравнение комиссий DFXIX и ABNFX

DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABNFX в 0.35%.

ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFXIX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFXIX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFXIXABNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.90

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.29

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.52

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

4.34

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFXIX vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFXIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ABNFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFXIX и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFXIXABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.90

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.00

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFXIX и ABNFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFXIX и ABNFX

Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ABNFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.01%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%

Просадки

Сравнение просадок DFXIX и ABNFX

Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и ABNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFXIXABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-17.69%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-2.94%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

-17.65%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.65%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.30%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.03%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFXIX и ABNFX

Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.09%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFXIXABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.49%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.49%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

4.39%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

5.91%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

4.87%

+24.98%