Сравнение DFVQX с TIDDX
DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and TIDDX (T. Rowe Price International Discovery Fund Class I) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFVQX returned 9.99%/yr vs 9.15%/yr for TIDDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFVQX charges 0.36%/yr vs 1.08%/yr for TIDDX.
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и TIDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у TIDDX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции TIDDX по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.15% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.99%
TIDDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам DFVQX и TIDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 11.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
TIDDX T. Rowe Price International Discovery Fund Class I | 8.94% | 25.73% | 3.81% | 13.38% | -30.23% | 7.45% | 38.95% | 25.18% | -17.42% | 38.58% |
Correlation
The correlation between DFVQX and TIDDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between DFVQX and TIDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVQX vs. TIDDX — Ранг доходности на риск
DFVQX
TIDDX
Сравнение DFVQX c TIDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | TIDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.65 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 6.11 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | TIDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.57 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.14 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и TIDDX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, примерно равная максимальной просадке TIDDX в -43.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и TIDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVQX | TIDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -43.76% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -13.50% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -15.81% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -43.76% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -43.76% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.28% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -13.20% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.63% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и TIDDX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) имеют волатильность 4.02% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVQX | TIDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.87% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 11.70% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 14.18% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.71% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.64% | -0.10% |
Сравнение комиссий DFVQX и TIDDX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TIDDX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и TIDDX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности TIDDX в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 2.91% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
TIDDX T. Rowe Price International Discovery Fund Class I | 4.85% | 5.28% | 4.36% | 2.24% | 3.17% | 15.55% | 4.39% | 1.51% | 6.38% | 3.11% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFVQX and TIDDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVQX has higher volatility (4.02%) compared to TIDDX (3.87%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs TIDDX's -43.76%.
DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVQX и TIDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор