Сравнение DFVE с DSCO
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while DSCO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by DoubleLine. DFVE is passively managed, while DSCO is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for DSCO.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и DSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFVE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVE и DSCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 10.59% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between DFVE and DSCO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. DSCO — Ранг доходности на риск
DFVE
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFVE c DSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVE | DSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVE и DSCO
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки DSCO в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и DSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -1.64% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -0.59% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и DSCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 2.43% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 2.43% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 2.43% | +12.92% |
Сравнение комиссий DFVE и DSCO
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DSCO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и DSCO
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DSCO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.36% | 1.52% | 1.53% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and DSCO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DSCO.
DSCO has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.36% for DFVE.
DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DSCO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.50% for DSCO.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и DSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор