PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUSX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUSX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUSX и FGJEX

2026 (YTD)2025
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		-4.33%24.80%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Company Portfolio

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с DFEOXDFUSX с VFIAXDFUSX с DURPXDFUSX с FSKAX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий DFUSX и FGJEX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFUSX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUSX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUSX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.34

-1.91

Корреляция

Корреляция между DFUSX и FGJEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и FGJEX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и FGJEX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-8.32%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.93%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-1.07%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

11.08%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

11.08%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

11.08%

+6.97%