Сравнение DFTT с EBI
DFTT (DF Tactical 30 ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFTT is passively managed, while EBI is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности DFTT и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у EBI с доходностью 13.67%.
DFTT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTT и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 22.90% | -0.00% |
EBI Longview Advantage ETF | 13.67% | 1.71% |
Correlation
The correlation between DFTT and EBI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTT vs. EBI — Ранг доходности на риск
DFTT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение DFTT c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTT | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTT и EBI
Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTT | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -17.05% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.45% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.03% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTT и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTT | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 12.46% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 17.85% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 17.85% | +5.99% |
Сравнение комиссий DFTT и EBI
DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTT и EBI
DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 0.00% | 0.00% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
DFTT and EBI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DFTT.
They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Longview. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для DFTT и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор