Сравнение DFTIX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.31% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.48% против 3.35% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
NQP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и NQP
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
DFTIX vs. NQP — Ранг доходности на риск
DFTIX
NQP
Сравнение DFTIX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.52 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.53 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 9.67 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и NQP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и NQP
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NQP в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.85% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и NQP
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -41.87% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -4.63% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -32.41% | +25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -32.41% | +24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.52% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -6.93% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.69% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и NQP
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.14% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 5.42% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 9.26% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 9.80% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 10.85% | -8.42% |