Сравнение DFTIX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.12% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и FHMIX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTIX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
DFTIX
FHMIX
Сравнение DFTIX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.11 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 9.83 | -7.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 4.28 | -2.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 14.95 | -13.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 55.16 | -49.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.11 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и FHMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и FHMIX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и FHMIX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -0.50% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -0.20% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.10% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.07% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.05% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и FHMIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.10% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 0.63% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 0.96% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.78% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 0.78% | +1.65% |