PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFSU is actively managed, while TRND is passively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 20.74%/yr vs 11.99%/yr for TRND. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 10.26%.

DFSU

1 день
0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.93%
1 год
24.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и TRND

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		8.15%15.65%22.96%26.27%0.65%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%0.07%

Correlation

The correlation between DFSU and TRND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between DFSU and TRND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и TRND

Секторы
DFSU
TRND

Технологии

28.7%
30.6%

Финансовые услуги

16.7%
13.2%

Промышленность

12.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.7%

Здравоохранение

10.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.5%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Энергетика

2.0%
3.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

0.3%
2.7%

Технологии

DFSU
28.7%
TRND
30.6%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
TRND
13.2%

Промышленность

DFSU
12.1%
TRND
13.4%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
TRND
10.0%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
TRND
7.7%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
TRND
7.4%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
TRND
5.5%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
TRND
3.4%

Энергетика

DFSU
2.0%
TRND
3.8%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
TRND
2.3%

Недвижимость

DFSU
0.3%
TRND
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

DFSU vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.92

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.73

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.70

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

11.32

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.65

+0.62

Просадки

Сравнение просадок DFSU и TRND

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-17.88%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.00%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-9.56%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.22%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.90%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и TRND

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 3.02%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.48%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.97%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

11.23%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

9.71%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

11.18%

+5.06%

Сравнение комиссий DFSU и TRND

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и TRND

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.82%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFSU and TRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to DFSU (3.02%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs TRND's -17.88%.

On 3-year performance, DFSU leads with 20.74% vs 11.99% for TRND. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSU has performed better with a 20.74% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.82% for DFSU.

They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.77% for TRND.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор