PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSMX с FLAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSMX с FLAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX).

DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. FLAAX управляется Nuveen. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и FLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSMX и FLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%
FLAAX
Nuveen All-American Municipal Bond Fund		-0.24%2.78%2.58%6.52%-16.29%3.89%5.64%9.03%0.50%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FLAAX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям FLAAX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.83% соответственно.

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%

FLAAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.50%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Nuveen All-American Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX
Часто сравнивают с FLAAX:
FLAAX с MOFLAAX с USMTXFLAAX с FSMUXFLAAX с QQQXFLAAX с FARCXFLAAX с FMNDXFLAAX с NPSRX

Сравнение комиссий DFSMX и FLAAX

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLAAX в 0.66%.

FLAAX
Nuveen All-American Municipal Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFSMX vs. FLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLAAX
Ранг доходности на риск FLAAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c FLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSMXFLAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.68

0.59

+3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.50

0.80

+5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.20

1.16

+2.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

0.74

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

2.12

+19.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSMX vs. FLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа FLAAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и FLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSMXFLAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

0.59

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

-0.12

+2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

0.39

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.92

+0.86

Корреляция

Корреляция между DFSMX и FLAAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и FLAAX

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FLAAX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
FLAAX
Nuveen All-American Municipal Bond Fund		4.30%4.21%3.85%3.55%3.39%2.83%3.07%3.69%3.72%3.65%3.79%3.84%

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и FLAAX

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FLAAX в -21.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и FLAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSMXFLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-21.01%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-4.96%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.67%

-21.01%

+19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-21.01%

+19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-6.59%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.73%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.74%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и FLAAX

Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSMXFLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.36%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

1.92%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

5.01%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

4.52%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

4.65%

-3.88%