Сравнение DFSHX с SEBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. SEBFX управляется Saturna Sustainable Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и SEBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и SEBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | -0.21% | 10.10% | -0.75% | 6.95% | -8.54% | -1.77% | 6.86% | 7.18% | -2.95% | 5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SEBFX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям SEBFX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.16% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
SEBFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и SEBFX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SEBFX в 0.65%.
Доходность на риск
DFSHX vs. SEBFX — Ранг доходности на риск
DFSHX
SEBFX
Сравнение DFSHX c SEBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | SEBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 2.06 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 2.87 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.41 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.43 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 10.29 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | SEBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.06 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и SEBFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и SEBFX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SEBFX в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 3.90% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и SEBFX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки SEBFX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и SEBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | SEBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -13.51% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.01% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -13.51% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -13.51% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.59% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.96% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.71% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и SEBFX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | SEBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.69% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.60% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.57% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.92% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.60% | -0.94% |