Сравнение DFSHX с PSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. PSAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и PSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и PSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | -2.18% | 8.87% | 3.21% | 7.91% | -11.07% | 1.11% | 7.76% | 8.94% | -0.60% | 7.86% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям PSAIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 3.32% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
PSAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и PSAIX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PSAIX в 0.65%.
Доходность на риск
DFSHX vs. PSAIX — Ранг доходности на риск
DFSHX
PSAIX
Сравнение DFSHX c PSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | PSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.19 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 1.56 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.23 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.07 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 5.01 | +9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | PSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.19 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и PSAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и PSAIX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности PSAIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
PSAIX PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 3.94% | 4.22% | 3.66% | 3.14% | 4.10% | 4.61% | 2.20% | 2.79% | 2.43% | 1.83% | 2.03% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и PSAIX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки PSAIX в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и PSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | PSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -15.35% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.61% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -15.35% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -15.35% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -4.23% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.32% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.99% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и PSAIX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund (PSAIX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | PSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.37% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.94% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.94% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.83% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 3.60% | -0.94% |