Сравнение DFSHX с JIGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и JIGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и JIGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | -0.56% | 8.33% | 0.42% | 8.15% | -10.84% | -1.89% | 11.65% | 6.77% | -1.71% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у JIGDX с доходностью -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSHX имеют среднегодовую доходность 2.02%, а акции JIGDX немного впереди с 2.10%.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
JIGDX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и JIGDX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JIGDX в 0.85%.
Доходность на риск
DFSHX vs. JIGDX — Ранг доходности на риск
DFSHX
JIGDX
Сравнение DFSHX c JIGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | JIGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.26 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.71 | +3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.25 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.74 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 8.48 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | JIGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.26 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и JIGDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и JIGDX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности JIGDX в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | 2.63% | 3.38% | 2.32% | 0.40% | 5.52% | 1.24% | 5.15% | 3.58% | 1.36% | 0.00% | 0.37% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и JIGDX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки JIGDX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и JIGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | JIGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -20.55% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.65% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -19.23% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -19.23% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.14% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.33% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.86% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и JIGDX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | JIGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.35% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.64% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 4.38% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.99% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 5.00% | -2.34% |