PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с JIGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и JIGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и JIGDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у JIGDX с доходностью -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSHX имеют среднегодовую доходность 2.02%, а акции JIGDX немного впереди с 2.10%.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

Сравнение комиссий DFSHX и JIGDX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JIGDX в 0.85%.


Доходность на риск

DFSHX vs. JIGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c JIGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXJIGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

1.26

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

1.71

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.25

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.74

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.20

8.48

+5.71

DFSHX vs. JIGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа JIGDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и JIGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXJIGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.26

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFSHX и JIGDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и JIGDX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности JIGDX в 2.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и JIGDX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки JIGDX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и JIGDX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSHXJIGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-20.55%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.65%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-19.23%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-19.23%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.14%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.33%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.86%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и JIGDX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSHXJIGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.35%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.64%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

4.38%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

4.99%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

5.00%

-2.34%