PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с FGBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и FGBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и FGBRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
-1.05%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FGBRX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции FGBRX по среднегодовой доходности: 2.02% против -0.54% соответственно.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%

FGBRX

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.58%
3 года*
0.07%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
-0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Templeton Global Bond Fund - Class R

Сравнение комиссий DFSHX и FGBRX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FGBRX в 1.24%.


Доходность на риск

DFSHX vs. FGBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c FGBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXFGBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

1.21

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

1.70

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.22

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.50

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.20

6.23

+7.96

DFSHX vs. FGBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FGBRX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и FGBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXFGBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.21

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

-0.07

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.21

+0.26

Корреляция

Корреляция между DFSHX и FGBRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и FGBRX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности FGBRX в 5.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
5.00%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и FGBRX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки FGBRX в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и FGBRX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSHXFGBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-27.46%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-6.38%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-19.87%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-27.46%

+17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-17.08%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-8.30%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.53%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и FGBRX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSHXFGBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

3.67%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

5.26%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

7.66%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

8.03%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

7.30%

-4.64%