PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с FCDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и FCDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и FCDSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%-0.35%
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund
-0.36%7.22%8.47%7.64%-17.34%-0.07%8.34%13.86%-1.04%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FCDSX с доходностью -0.36%.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%

FCDSX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.81%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Fidelity Series International Credit Fund

Сравнение комиссий DFSHX и FCDSX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FCDSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSHX vs. FCDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FCDSX
Ранг доходности на риск FCDSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c FCDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXFCDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

1.70

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

2.39

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.32

+0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.82

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.20

8.01

+6.19

DFSHX vs. FCDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FCDSX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и FCDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXFCDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.70

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.24

Корреляция

Корреляция между DFSHX и FCDSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и FCDSX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности FCDSX в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund
4.60%4.58%4.81%3.67%6.73%3.04%6.58%7.12%4.17%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и FCDSX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки FCDSX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и FCDSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSHXFCDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-22.33%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.78%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-22.33%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.32%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.14%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.63%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и FCDSX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSHXFCDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.29%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.94%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

2.98%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

4.41%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

4.14%

-1.48%