Сравнение DFSHX с FCDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. FCDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и FCDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и FCDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | -0.35% |
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | -0.36% | 7.22% | 8.47% | 7.64% | -17.34% | -0.07% | 8.34% | 13.86% | -1.04% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FCDSX с доходностью -0.36%.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
FCDSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и FCDSX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FCDSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSHX vs. FCDSX — Ранг доходности на риск
DFSHX
FCDSX
Сравнение DFSHX c FCDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | FCDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.70 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 2.39 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.32 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.82 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 8.01 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.70 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и FCDSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и FCDSX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности FCDSX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
FCDSX Fidelity Series International Credit Fund | 4.60% | 4.58% | 4.81% | 3.67% | 6.73% | 3.04% | 6.58% | 7.12% | 4.17% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и FCDSX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки FCDSX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и FCDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -22.33% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.78% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -22.33% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -2.32% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.14% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.63% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и FCDSX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | FCDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.29% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 1.94% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 2.98% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.41% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 4.14% | -1.48% |