Сравнение DFSHX с DGFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DGFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 1.21% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.68% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
DGFFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DGFFX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DGFFX
Сравнение DFSHX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 2.22 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 2.69 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.67 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.74 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 7.61 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.22 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.53 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.48 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DGFFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DGFFX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.20% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DGFFX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DGFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -12.69% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.35% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -8.17% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.98% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.34% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.77% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DGFFX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.78% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 1.43% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.31% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 2.38% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.60% | +0.06% |