Сравнение DFSB с DDGC.L
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and DDGC.L (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while DDGC.L is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.26%/yr for DDGC.L.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и DDGC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у DDGC.L с доходностью 10.20%.
DFSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDGC.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSB и DDGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.84% | 0.09% |
DDGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 10.20% | 2.89% |
Correlation
The correlation between DFSB and DDGC.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. DDGC.L — Ранг доходности на риск
DFSB
DDGC.L
Сравнение DFSB c DDGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSB | DDGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSB | DDGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.18 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок DFSB и DDGC.L
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки DDGC.L в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и DDGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | DDGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -7.79% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.39% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.37% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и DDGC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | DDGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 12.08% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 12.08% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 12.08% | -6.62% |
Сравнение комиссий DFSB и DDGC.L
DFSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DDGC.L в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и DDGC.L
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как DDGC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and DDGC.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.26% for DDGC.L.
DFSB is categorized as Global Bonds, while DDGC.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.26% for DDGC.L.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и DDGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор