PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с SCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRTX с SCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and SCPIX (DWS S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - DFRTX is a Bank Loan fund managed by DWS, while SCPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DFRTX charges 0.78%/yr vs 0.29%/yr for SCPIX.

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и SCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFRTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.64%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRTX и SCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		11.60%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%

Correlation

The correlation between DFRTX and SCPIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

DWS S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с DDFLXDFRTX с AFRAXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с LSFYXDFRTX с EIBLXDFRTX с SCINX
Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с SCDGXSCPIX с SPIAXSCPIX с ^GSPCSCPIX с SCOBX

Доходность на риск

DFRTX vs. SCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c SCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFRTX vs. SCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXSCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и SCPIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRTXSCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и SCPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRTXSCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.85%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.11%

—

Сравнение комиссий DFRTX и SCPIX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и SCPIX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SCPIX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		4.84%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		3.90%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%

Часто задаваемые вопросы

DFRTX and SCPIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRTX и SCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор