PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с PYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с PYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и PYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и PYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у PYFRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DFRTX уступали акциям PYFRX по среднегодовой доходности: 4.18% против 5.03% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.30%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

Payden Floating Rate Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с DDFLXDFRTX с AFRAXDFRTX с EIBLXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с FRFZX
Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO

Сравнение комиссий DFRTX и PYFRX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.

DFRTX
DWS Floating Rate Fund
PYFRX
Payden Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXPYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.81

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.65

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.45

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.59

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. PYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа PYFRX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и PYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXPYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.81

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

3.18

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.36

-0.42

Корреляция

Корреляция между DFRTX и PYFRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и PYFRX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и PYFRX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и PYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXPYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-20.18%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.18%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-4.80%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-20.18%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-0.60%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.48%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и PYFRX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у Payden Floating Rate Fund (PYFRX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXPYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.64%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

0.97%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.04%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

1.94%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.62%

+0.42%