PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с FLYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FLYRX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции DFRTX превзошли акции FLYRX по среднегодовой доходности: 4.18% против 3.91% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.30%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с DDFLXDFRTX с FFRSXDFRTX с EIBLXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с FRFZX
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с NFIAXFLYRX с GIFIXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Сравнение комиссий DFRTX и FLYRX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

DFRTX
DWS Floating Rate Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.32

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.24

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.42

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

8.21

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FLYRX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.32

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

1.42

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.02

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFRTX и FLYRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и FLYRX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности FLYRX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и FLYRX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, примерно равная максимальной просадке FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-30.67%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.64%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-6.61%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-19.05%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.49%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и FLYRX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.72%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

1.82%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.77%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.64%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.57%

+0.47%