Сравнение DFRTX с FDAAX
DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and FDAAX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund) are both Bank Loan funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFRTX charges 0.78%/yr vs 0.67%/yr for FDAAX.
Доходность
Сравнение доходности DFRTX и FDAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDAAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам DFRTX и FDAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 1.03% | 4.68% | 8.52% | 14.35% | -1.37% | 8.55% | -3.71% | 3.30% | 0.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between DFRTX and FDAAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between DFRTX and FDAAX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRTX vs. FDAAX — Ранг доходности на риск
DFRTX
FDAAX
Сравнение DFRTX c FDAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRTX | FDAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок DFRTX и FDAAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRTX | FDAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRTX и FDAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRTX | FDAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.85% | — |
Сравнение комиссий DFRTX и FDAAX
DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FDAAX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRTX и FDAAX
Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности FDAAX в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.84% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
FDAAX Franklin Floating Rate Daily Access Fund | 7.87% | 8.00% | 9.42% | 7.64% | 5.84% | 3.73% | 5.07% | 5.62% | 5.18% | 3.79% | 4.57% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
DFRTX and FDAAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFRTX и FDAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор