PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с BFRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRTX с BFRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and BFRAX (BlackRock Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRTX charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for BFRAX.

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и BFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFRTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.36%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRTX и BFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		0.75%5.35%8.12%9.94%-1.43%3.59%2.39%8.60%-0.74%3.10%

Correlation

The correlation between DFRTX and BFRAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.55

Over the past year, the correlation between DFRTX and BFRAX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

BlackRock Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с DDFLXDFRTX с AFRAXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с LSFYXDFRTX с EIBLXDFRTX с SCINX
Часто сравнивают с BFRAX:
BFRAX с FLBLBFRAX с FFRIXBFRAX с SRLNBFRAX с FFRHXBFRAX с EIFAXBFRAX с VTTVXBFRAX с SPHY

Доходность на риск

DFRTX vs. BFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
BFRAX
Ранг доходности на риск BFRAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFRAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFRAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFRAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFRAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c BFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFRTX vs. BFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXBFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и BFRAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRTXBFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.79%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и BFRAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRTXBFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.95%

—

Сравнение комиссий DFRTX и BFRAX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BFRAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и BFRAX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности BFRAX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		6.45%6.68%8.00%6.24%4.09%2.91%3.81%4.65%4.58%3.45%3.90%4.02%
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		4.84%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%

Часто задаваемые вопросы

DFRTX and BFRAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRTX и BFRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор