Сравнение DFNX.L с JEDI
DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds - DFNX.L tracks the MarketVector Global Defense Industry Index while JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNX.L charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности DFNX.L и JEDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNX.L торгуется в GBp, в то время как JEDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNX.L показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью 7.89%.
DFNX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 54.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -28.38%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNX.L и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 22.54% | 4.27% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 7.89% | -3.95% |
Correlation
The correlation between DFNX.L and JEDI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNX.L vs. JEDI — Ранг доходности на риск
DFNX.L
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFNX.L c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNX.L | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNX.L и JEDI
Максимальная просадка DFNX.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки JEDI в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNX.L и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNX.L | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.65% | -38.40% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -38.40% | +24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.41% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNX.L и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNX.L | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 50.84% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,998.97% | 50.84% | +5,948.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,998.97% | 50.84% | +5,948.13% |
Сравнение комиссий DFNX.L и JEDI
DFNX.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNX.L и JEDI
Ни DFNX.L, ни JEDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNX.L and JEDI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNX.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNX.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.55% for DFNX.L and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для DFNX.L и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор