PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNS.L с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNS.L с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNS.L returned 16.14% vs 11.52% for SHLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DFNS.L и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

DFNS.L

1 день
0.49%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.14%
3 года*
42.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNS.L и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		3.39%68.21%43.74%8.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DFNS.L and SHLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between DFNS.L and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DFNS.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNS.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNS.LSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.48

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.84

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.58

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

1.52

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNS.L vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNS.L на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNS.L и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNS.LSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

2.03

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DFNS.L и SHLD

Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNS.LSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-20.10%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-20.10%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-17.57%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.21%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

7.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNS.L и SHLD

VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.10% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNS.LSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

8.02%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

19.39%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

24.08%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

21.14%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

21.14%

+0.41%

Сравнение комиссий DFNS.L и SHLD

DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNS.L и SHLD

DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

DFNS.L and SHLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.

DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор