PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNS.L с PEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNS.L с PEX

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 3.51%/yr for PEX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 3.13%/yr for PEX.

Доходность

Сравнение доходности DFNS.L и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -10.66%.

DFNS.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.54%
1 год
10.82%
3 года*
40.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEX

1 день
0.68%
1 месяц
1.52%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.17%
1 год
-11.68%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNS.L и PEX

2026 (YTD)202520242023
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.90%68.21%43.74%25.97%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-10.66%0.21%13.05%17.71%

Correlation

The correlation between DFNS.L and PEX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD

Доходность на риск

DFNS.L vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNS.L c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNS.LPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.82

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-1.07

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.88

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.52

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-1.02

+2.63

DFNS.L vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNS.L на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNS.L и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFNS.L и PEX

Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и PEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNS.LPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-49.17%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.66%

-24.72%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-24.72%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-19.26%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.23%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

12.67%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNS.L и PEX

VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNS.LPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.26%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

13.35%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

15.89%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

18.01%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.45%

+2.13%

Сравнение комиссий DFNS.L и PEX

DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNS.L и PEX

DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.55%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

DFNS.L and PEX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFNS.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFNS.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while PEX is Financials Equities. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 3.13% for PEX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и PEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор