Сравнение DFNS.L с ICLN
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 5.25%/yr for ICLN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 27.33%
- 6 месяцев
- 27.01%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 27.33% | 47.05% | -25.72% | -18.89% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and ICLN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. ICLN — Ранг доходности на риск
DFNS.L
ICLN
Сравнение DFNS.L c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.73 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 13.84 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и ICLN
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -87.15% | +67.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -16.38% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -43.18% | +23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -43.03% | +25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -66.56% | +63.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 4.41% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и ICLN
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.29%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 12.97% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 22.62% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 28.21% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 27.55% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 27.32% | -5.74% |
Сравнение комиссий DFNS.L и ICLN
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и ICLN
DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.28% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and ICLN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while ICLN is Alternative Energy Equities. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.39% for ICLN.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор