Сравнение DFNS.L с DTCR
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 33.82%/yr for DTCR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.68%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- 48.56%
- 1 год
- 76.02%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNS.L и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.68% | 28.99% | 14.92% | 14.17% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and DTCR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. DTCR — Ранг доходности на риск
DFNS.L
DTCR
Сравнение DFNS.L c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 5.64 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 17.40 | -15.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и DTCR
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -38.98% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -12.89% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -24.96% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -3.92% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -12.32% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 4.17% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и DTCR
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.29%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.32% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 18.44% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 22.99% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.04% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.06% | -0.48% |
Сравнение комиссий DFNS.L и DTCR
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и DTCR
DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and DTCR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while DTCR is REIT. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор