Сравнение DFNS.L с BTC-USD
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 34.86%/yr for BTC-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 50.84% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and BTC-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DFNS.L
BTC-USD
Сравнение DFNS.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.78 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -1.36 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и BTC-USD
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -85.30% | +65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -51.21% | +31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -51.21% | +31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -49.01% | +31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -42.35% | +38.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 35.02% | -27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и BTC-USD
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.29%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 12.11% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 34.59% | -15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 35.62% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 44.71% | -23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 56.62% | -35.04% |
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор