Сравнение DFNM с CRCA
DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) and CRCA (ProShares Ultra CRCL) are both exchange-traded funds - DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional, while CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DFNM charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for CRCA.
Доходность
Сравнение доходности DFNM и CRCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNM показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у CRCA с доходностью -25.12%.
DFNM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -42.95%
- С начала года
- -25.12%
- 6 месяцев
- -41.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNM и CRCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.33% | 3.04% |
CRCA ProShares Ultra CRCL | -25.12% | -81.81% |
Correlation
The correlation between DFNM and CRCA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNM vs. CRCA — Ранг доходности на риск
DFNM
CRCA
Сравнение DFNM c CRCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и ProShares Ultra CRCL (CRCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNM | CRCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNM | CRCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.47 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок DFNM и CRCA
Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки CRCA в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и CRCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNM | CRCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -94.02% | +87.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -87.94% | +87.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -69.35% | +67.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNM и CRCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNM | CRCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 196.32% | -194.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 196.32% | -193.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 196.32% | -193.78% |
Сравнение комиссий DFNM и CRCA
DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CRCA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNM и CRCA
Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности CRCA в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 2.31% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.89% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DFNM and CRCA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for CRCA.
DFNM has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 2.31% for CRCA.
DFNM is categorized as Municipal Bonds, while CRCA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for DFNM and 0.95% for CRCA.
Подберите оптимальное распределение для DFNM и CRCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор