PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND.AS с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND.AS с TECL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, DFND.AS returned 61.77% vs 150.53% for TECL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DFND.AS charges 0.35%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности DFND.AS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFND.AS показывает доходность 61.77%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%.

DFND.AS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.49%
С начала года
61.77%
6 месяцев
61.77%
1 год
61.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
2.18%
1 месяц
-5.90%
С начала года
79.64%
6 месяцев
70.60%
1 год
150.53%
3 года*
67.28%
5 лет*
33.93%
10 лет*
53.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND.AS и TECL

2026 (YTD)20252024
DFND.AS
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		61.77%-0.00%16.29%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.64%38.60%17.18%

Correlation

The correlation between DFND.AS and TECL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DFND.AS:
DFND.AS с DFNS.LDFND.AS с DFEN.DEDFND.AS с ITADFND.AS с SHLDDFND.AS с NATO.LDFND.AS с PPADFND.AS с VWRP.L
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

DFND.AS vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND.AS
Ранг доходности на риск DFND.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND.AS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND.AS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND.AS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND.AS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFND.ASTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.17

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.40

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.32

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.25

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

8.90

-5.64

DFND.AS vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND.AS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND.AS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND.AS и TECL

Максимальная просадка DFND.AS за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND.AS и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFND.ASTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-77.96%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.42%

-46.58%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-22.85%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-18.38%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

16.99%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND.AS и TECL

Текущая волатильность для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) составляет 6.16%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что DFND.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFND.ASTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

37.43%

-31.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.51%

59.13%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.62%

69.87%

+26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

75.50%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

72.99%

-9.84%

Сравнение комиссий DFND.AS и TECL

DFND.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND.AS и TECL

DFND.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND.AS
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.96%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

DFND.AS and TECL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFND.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFND.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

DFND.AS is categorized as Industrials Equities, while TECL is Leveraged Equities. DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for DFND.AS and 0.91% for TECL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND.AS и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор