PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND.AS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND.AS с SHLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DFND.AS returned 61.77% vs -0.23% for SHLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DFND.AS charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DFND.AS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFND.AS показывает доходность 61.77%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.

DFND.AS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.49%
С начала года
61.77%
6 месяцев
61.77%
1 год
61.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND.AS и SHLD

2026 (YTD)20252024
DFND.AS
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		61.77%-0.00%16.29%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%24.26%

Correlation

The correlation between DFND.AS and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DFND.AS:
DFND.AS с DFNS.LDFND.AS с DFEN.DEDFND.AS с ITADFND.AS с NATO.LDFND.AS с PPADFND.AS с VWRP.LDFND.AS с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DFND.AS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND.AS
Ранг доходности на риск DFND.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND.AS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND.AS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND.AS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND.AS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFND.ASSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.01

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.17

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.02

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.01

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

-0.03

+3.29

DFND.AS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND.AS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND.AS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND.AS и SHLD

Максимальная просадка DFND.AS за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND.AS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFND.ASSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-25.40%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.42%

-25.40%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-25.40%

+17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-3.55%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

8.97%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND.AS и SHLD

Текущая волатильность для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) составляет 6.16%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что DFND.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFND.ASSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.01%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.51%

20.22%

+34.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.62%

24.85%

+71.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

21.39%

+41.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

21.39%

+41.76%

Сравнение комиссий DFND.AS и SHLD

DFND.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND.AS и SHLD

DFND.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM202520242023
DFND.AS
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

DFND.AS and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFND.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFND.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DFND.AS is categorized as Industrials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for DFND.AS and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND.AS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор