PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLYX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLYX с TFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

DFLYX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 26 сент. 2013 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLYX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLYX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		-0.42%4.84%9.77%13.29%-1.15%4.84%2.66%7.15%-0.58%3.39%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFLYX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -0.99%.

DFLYX

1 день
0.09%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.46%
3 года*
8.00%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.95%

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Floating Rate Income Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с DFLYX:
DFLYX с CFRIXDFLYX с ENIAXDFLYX с JBBBDFLYX с FLRTDFLYX с DQEIXDFLYX с JFIIXDFLYX с LSFYX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с XPTFXTFAIX с SFHIXTFAIX с LFRIXTFAIX с DDFLXTFAIX с TBCIXTFAIX с CAPIX

Сравнение комиссий DFLYX и TFAIX

DFLYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.

DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

DFLYX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLYX
Ранг доходности на риск DFLYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLYX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLYXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.80

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.16

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.65

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

10.10

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLYX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLYX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLYX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLYXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.80

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.03

1.93

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.14

+0.34

Корреляция

Корреляция между DFLYX и TFAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLYX и TFAIX

Дивидендная доходность DFLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности TFAIX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		7.54%7.50%8.78%8.78%5.49%4.22%4.66%5.54%5.19%3.77%4.14%4.65%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLYX и TFAIX

Максимальная просадка DFLYX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLYX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLYXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-19.93%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.96%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-5.88%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.20%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.80%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLYX и TFAIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) составляет 0.59%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что DFLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLYXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.75%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

1.72%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

2.81%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

2.75%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

3.96%

-0.91%