PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

DFLV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFLV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFLV и DFRA

2026 (YTD)2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%18.89%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFLV показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с PRFDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOW

Сравнение комиссий DFLV и DFRA

DFLV берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFLV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.87

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.28

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.12

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

4.52

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLV на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.87

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.73

+0.23

Корреляция

Корреляция между DFLV и DFRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLV и DFRA

Дивидендная доходность DFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок DFLV и DFRA

Максимальная просадка DFLV за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

DFLVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-19.35%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.67%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.53%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.91%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.63%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLV и DFRA

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) составляет 3.97%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFLVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.81%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

11.88%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.56%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.59%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

17.59%

-3.18%