Сравнение DFIP с IBIE
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. DFIP is actively managed, while IBIE is passively managed. Over the past year, DFIP returned 5.08% vs 4.80% for IBIE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 2.10%.
DFIP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIP и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 1.49% | 7.54% | 1.72% | 3.35% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 2.10% | 6.46% | 3.95% | 2.93% |
Correlation
The correlation between DFIP and IBIE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between DFIP and IBIE shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIP vs. IBIE — Ранг доходности на риск
DFIP
IBIE
Сравнение DFIP c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.69 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 8.73 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 25.70 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.09 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.02 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и IBIE
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIP | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -1.70% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -0.55% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -0.39% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.19% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и IBIE
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIP | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.38% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.97% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 1.56% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 2.86% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 2.86% | +3.95% |
Сравнение комиссий DFIP и IBIE
DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и IBIE
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IBIE в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 3.88% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.25% | 4.09% | 4.23% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIP and IBIE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIP has higher volatility (0.93%) compared to IBIE (0.38%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs IBIE's -1.70%.
On 1-year performance, DFIP leads with 5.08% vs 4.80% for IBIE. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFIP has performed better with a 5.08% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.11% for DFIP.
DFIP has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.25% for IBIE.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.10% for IBIE.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIP и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор