Сравнение DFIHX с MAFRX
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and MAFRX (Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, DFIHX returned 2.02%/yr vs 2.60%/yr for MAFRX. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for MAFRX.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и MAFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у MAFRX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям MAFRX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.60% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.02%
- Всё время*
- 12.93%
MAFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.60%
- Всё время*
- 2.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFIHX и MAFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 2.09% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
MAFRX Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A | 1.69% | 4.64% | 5.96% | 5.84% | 0.14% | 1.42% | -0.86% | 3.30% | 1.66% | 1.57% |
Correlation
The correlation between DFIHX and MAFRX is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIHX vs. MAFRX — Ранг доходности на риск
DFIHX
MAFRX
Сравнение DFIHX c MAFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIHX | MAFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.80 | 3.30 | +3.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.48 | 16.33 | +23.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 231.88 | 42.78 | +189.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и MAFRX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки MAFRX в -10.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и MAFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIHX | MAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -10.18% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.21% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -0.52% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -1.59% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -10.18% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.29% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.08% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и MAFRX
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIHX | MAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.14% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 0.83% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.30% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 1.46% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 1.76% | -0.96% |
Сравнение комиссий DFIHX и MAFRX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MAFRX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и MAFRX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности MAFRX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.86% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
MAFRX Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A | 4.07% | 4.84% | 5.47% | 4.18% | 2.24% | 1.20% | 1.78% | 2.84% | 2.47% | 1.76% | 1.64% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
DFIHX and MAFRX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIHX has higher volatility (0.21%) compared to MAFRX (0.14%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs MAFRX's -10.18%.
DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIHX и MAFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор